[注目トピックス 市況・概況][通貨オプション]変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い

*03:02JST [通貨オプション]変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い
 ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物4.93%⇒5.12% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.61%⇒5.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.98%⇒6.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物6,72%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.12%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.42%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.61%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.87%⇒+1.89%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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