[注目トピックス 市況・概況][ドル・円通貨オプション]中長期物変動率は7月来の低水準維持

       
*04:50JST [ドル・円通貨オプション]中長期物変動率は7月来の低水準維持
_NEW_LINE__ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが続き7月来の低水準を維持。

リスクリバーサルでも調整色が強く、1,3カ月物では円先安感を受けた円プット買いた強まった一方で、1年物では円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物7.09%⇒7.19%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.82%⇒6.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.98%⇒6.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.20%⇒7.19% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.20%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.66%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.93%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.09%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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