融資審査はAIで！住信SBIネットと日立が合弁会社設立

住信SBIネット銀行株式会社と株式会社日立製作所（以下、日立）は30日、高性能なAIによる融資審査サービスを提供する合弁会社、Dayta Consulting株式会社を新規で設立したことを明らかにした。住信SBIネット銀行が60％、日立製作所が40％の持株比率で、資本金は5,000万円、代表取締役社長は直海知之氏が務める。

新会社の名称にある「Dayta」は、“day（日々）”と“data（実績・データ）”からの造語といい、AI審査モデルで算出した個別融資案件の債務不履行確率（PD・Probability of Default）を金融機関に案内する事業や、サービス利用金融機関への与信戦略策定などにおけるコンサルティングサービスを提供していく。

新会社のAI審査サービスは、日立の稀な事象発生について予測する人工知能「Hitachi AI Technology／Prediction of Rare Case」と住信SBIネット銀行のデータハンドリング技術など、両社においてこれまでに培われた技術やノウハウを組み合わせ、開発されたもの。今回の合弁会社設立については、2019年1月29日に基本合意書が締結され、両社間での具体的協議が進められてきていた。

Dayta ConsultingのAI審査サービスは、約2年をかけて実証実験と改良・開発がなされてきたものという。開発においては、債務不履行のような発生頻度の低い事象を高精度に予測することが求められるため、従来のディープラーニング技術をそのまま採用すると、ノイズに左右されやすく、汎用性のないノイズまで学習して必要以上に予測対象を限定、結果的に精度を下げてしまう「過学習」と呼ばれる現象を引き起こしやすいことや、予測式が複雑なものとなるため、その根拠がブラックボックス化してしまうことが主な課題になったとされる。

この課題に対し、「Hitachi AI Technology／Prediction of Rare Case」は、日立独自の「シグナルノイズ学習」で過学習を回避する仕組みをもち、加えて、予測根拠を定量的に提示する「影響度算出技術」も搭載、根拠説明も行いやすいようにして対応している。

人工知能としては、今回のような融資の審査サービスだけでなく、株式の不公正取引審査や新規取引顧客の評価、各種信用度調査など、さまざまなリスク管理業務に向くとも考えられている。

Dayta Consultingのサービスは、この人工知能技術に住信SBIネット銀行が有する、住宅ローンやカードローンの個人ローン、トランザクション・レンディングの法人ローンにおける与信ノウハウをプラス、地域金融機関をはじめとした金融機関へのサポートソリューションとして構築し、地域創生への取り組みや業務効率化を支援していく。

まずは住宅ローンを対象に、2019年10月からの提供を開始する予定で、その後、カードローンやトランザクション・レンディングなどにも対象範囲を拡大させるか検討を進めていく方針としている。

融資審査には、多くの手間とリスクが存在する。高性能なAIを活かした大量データに基づく精緻な先進的審査は、融資を希望する顧客にとって、幅広く迅速に対応してもらえる可能性が広がるほか、金融機関にとっては回収不能となる可能性を考慮した平均的損失見込額としての信用コストの削減と、大幅な業務の効率化、手間の削減につながるとみられる。

金融サービス分野における変革の一歩として、今後が期待されるだろう。

（画像はプレスリリースより）

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