米国株式を中心に据えつつ、新興国の株式と債券を増やして地域分散に配慮

AI投資「ROBOPRO」2026年3月の投資配分（3月2日変更実施） SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文）は、2026年3月2日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/123/123546-123-932c860d34fb6aadb16526d2a728066f-1200x630.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ] 今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、新興国債券、金、ハイイールド債券、新興国株式、先進国株式を保有する6資産構成となりました。 ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、米国株式を筆頭に株式資産の見通しが高位になった一方で、不動産や債券資産は相対的に低位な見通しとなりました。 そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、先進国株式を減らした代わりに、見通しが改善した米国株式や新興国株式を増やすなど株式資産間で比率を調整しつつ、株式資産全体の比率は概ね維持しました。また、株式以外では金やハイイールド債券の比率を減らし、新興国債券の比率を増やすなど、全体として資産分散に加え地域間のバランスも意識した投資配分となりました。[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/123/123546-123-529409e000ef03a06e40a3ce60b29000-1200x630.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]※上記投資配分について、2025年11月は10月29日、2025年12月は12月1日、2026年1月は12月29日、2026年2月は1月29日、2026年3月は3月2日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年2月は、通常の変更に加えて2月2日に臨時リバランスを実施しました。※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年12月の先進国株式については小数第2位まで表示しています。◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景今月の配分変更では米国株式を中心とした株式資産へのトータルの配分比率は維持したまま、新興国株式や新興国債券を増加させるなど地域間の分散をより意識した結果となりました。米国株式は、年始から相対的に軟調に推移していますが、AIによる見通しは強気を維持しています。今回の変更においても、主要通貨に対するドル安傾向や、米国からの資金逃避の動き等により調整したことで他の株式資産と比較して米国株式の値ごろ感が増したことなども、見通しにプラスに寄与しました。結果として、比率をやや増加させて投資配分の中心に据えました。新興国債券は、短期的な推移において上昇余地が示唆されており、主要先進国の株式市場の変動が大きくなっていること等が見通しを押し下げたハイイールド債券に代わり、配分を増加させました。先進国株式の見通しは、欧州やアジアの株式市場の堅調な値動きがプラスに寄与しましたが、日本株式の短期的な過熱感等が見通しをやや後退させて比率を減らす調整を行いました。金は、株価の変動が大きくなる一方、通貨や債券の変動が落ち着いてきたこと等を受けて見通しが改善し、2月の通常リバランスで組み入れを再開しました。また、貴金属市場が急落したことに起因する2月初の臨時リバランスでも、それまで金の見通しを押し下げていた貴金属市場の過熱感が和らぎ、比率を増やしていました。そして今回は、貴金属市場が再度大きく反発する中で上昇してきた金を一部売却し、比率を減らすこととなりました。全体として、引き続き米国株式を中心としながら、株式や債券で地域分散を図りつつ、変動が高まっている金の比率を引き下げた配分となりました。▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。「ROBOPRO」リバランスレポート：https://ai.folio-sec.com/rebalance-report■「ROBOPRO」の特徴- 40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。- 合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待されるAI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。- AIの予測を基に、毎月投資配分を変更ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。https://ai.folio-sec.com■AI投資ノウハウの活用FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、当社が投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。【金融商品取引法等に係る表示】商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第2983号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会＜手数料等及びリスク情報について＞FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。手数料等及びリスクの詳細はこちらhttps://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees■株式会社FOLIOホールディングスについてFOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎設立：2019年4月1日URL：https://folio-hd.com [画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/123/123546-123-4db3c432119f05433a344aad9f6036fc-1280x560.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ] ■株式会社FOLIO 会社概要本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会代表者：代表取締役 四元 盛文設立：2015年12月10日URL：https://folio-sec.com[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/123/123546-123-84edfddd00cd9883609c51238ea11c1a-618x392.png?width=536&amp;quality=85%2C75&amp;format=jpeg&amp;auto=webp&amp;fit=bounds&amp;bg-color=fff ]企業プレスリリース詳細へ : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000123546.htmlPR TIMESトップへ : https://prtimes.jp

米国株式を中心に据えつつ、新興国の株式と債券を増やして地域分散に配慮

トピックス

リリースニュースランキング

このカテゴリーについて